Senior Life Risk Analyst
Descrizione mansione Unipol Assicurazioni S.p.
A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell'area Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: Senior Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna in presenza Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura " Life Risk Modeling ", si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol.
La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all'analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.
Principali attività:
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica; Supporto alle attività progettuali legate all'evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del
A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell'area Risk Management , è alla ricerca di un brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di: Senior Life Risk Specialist Sede di lavoro: Bologna in presenza Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura " Life Risk Modeling ", si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol.
La figura entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all'analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.
Principali attività:
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica; Supporto alle attività progettuali legate all'evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del