Junior Risk Management & Quantitative Analysis
Overview In questo ruolo, entrerai nella Global Natural Resources di Eni all'interno del team LNG Portfolio Management per supportare analisi quantitative e gestione del rischio legato ai prezzi delle LNG. Utilizzerai strumenti di IA per analisi e reportistica, contribuendo al pricing di opzioni e allo sviluppo di modelli stocastici per simulare i prezzi delle commodities.
Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management. È un'opportunità di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull'innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil Retribuzione / Benefits smart working orari flessibili tempo indeterminato retribuzione iniziale da ****** euro programmi di welfare sanitario e previdenziale conciliazione vita-lavoro Responsabilità Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti Requisiti fondamentali Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa fino a tre anni di esperienza ottima conoscenza del pacchetto Office conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python) plus: conoscenza approfondita Matlab o Python plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie buona conoscenza della lingua inglese disponibilità alla mobilità MATLAB Python modelli di ottimizzazione pricing di opzioni finanziarie simulazione Monte Carlo analisi dati con IA
Sarai coinvolto nella definizione di strategie di hedging e nella progettazione di database contrattuali, contribuendo al processo decisionale di trading e risk management. È un'opportunità di crescere in una realtà globale nel settore energetico, con focus sull'innovazione e la decarbonizzazione, in ambiente ibrido e con flessibil Retribuzione / Benefits smart working orari flessibili tempo indeterminato retribuzione iniziale da ****** euro programmi di welfare sanitario e previdenziale conciliazione vita-lavoro Responsabilità Sviluppare analisi e reportistica con strumenti di intelligenza artificiale Supportare nel pricing di opzioni vanilla ed esotiche (spread option,
swing option) e nella strategia di gestione finanziaria Sviluppare modelli stocastici (es. Montecarlo) per simulazione dei prezzi delle commodities Gestire rischio prezzo derivante dalla commercializzazione dei carichi LNG tramite hedging Curare il design e lo sviluppo di database per la gestione dei contratti Requisiti fondamentali Laurea magistrale in matematica, fisica, ingegneria o finanza quantitativa fino a tre anni di esperienza ottima conoscenza del pacchetto Office conoscenza base di almeno un linguaggio di programmazione (Matlab, Python) plus: conoscenza approfondita Matlab o Python plus: conoscenza di modelli di ottimizzazione e pricing di opzioni finanziarie buona conoscenza della lingua inglese disponibilità alla mobilità MATLAB Python modelli di ottimizzazione pricing di opzioni finanziarie simulazione Monte Carlo analisi dati con IA