Life Risk Specialist
Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell'area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di
Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è protetto/a di soddisfare tutti i requisiti.
Life Risk Specialist
Sede di lavoro: Bologna (in presenza)
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura "Life Risk Modeling", si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol.
Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all'analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.
Principali Attività
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.
Requisiti Richiesti
Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
Esperienza nell'utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
Esperienza nell'implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.
xysqume
Il Candidato In Possesso Delle Competenze e Delle Esperienze Richieste Sarà Inserito Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato Ai Sensi Del CCNL Imprese Di Assicurazione Alle Seguenti Condizioni
Retribuzione Annua Lorda: da €.
****** a $.
****** + Premio Aziendale Variabile
Polizza Sanitaria
Buoni Pasto.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. ****** e D.lgs.
********.
#J-*****-Ljbffr
Si assicuri di leggere l'intera descrizione riportata di seguito e di candidarsi immediatamente se è protetto/a di soddisfare tutti i requisiti.
Life Risk Specialist
Sede di lavoro: Bologna (in presenza)
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura "Life Risk Modeling", si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol.
Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all'analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita.
Principali Attività
Implementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita;
Gestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita;
Riconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17;
Analisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica.
Requisiti Richiesti
Laurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale;
Almeno 3/4 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM);
Esperienza nell'utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet;
Esperienza nell'implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II;
Esperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi);
Buone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team.
xysqume
Il Candidato In Possesso Delle Competenze e Delle Esperienze Richieste Sarà Inserito Con Rapporto Di Lavoro a Tempo Indeterminato Ai Sensi Del CCNL Imprese Di Assicurazione Alle Seguenti Condizioni
Retribuzione Annua Lorda: da €.
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